Forex Trading Sannsynlig Kalkulator

Sannsynlighetskalkulator. Villkår innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer Klikk her for å se på Karakteristikkene og Risikoen for Standard Options-brosjyren før du begynner å handle Alternativer som investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Online trading har iboende risiko på grunn av systemrespons og tilgangstider som varierer på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. En investor bør forstå disse og tilleggsrisikoen før handel. 4 95 for online aksje - og opsjonshandler, legg til 65 cent per opsjonskontrakt TradeKing belaster ytterligere 0 35 per kontrakt på enkelte indeksprodukter der vekslingskostnadene gjelder. Les vår FAQ for detaljer TradeKing legger til 0 01 per aksje på hele bestillingen for aksjer priset mindre enn 2 00 Se vår provisjons - og gebyrside for provisjoner på meglerassistert handler, billige aksjer, opsjonsspread og andre verdipapirer. TradeKing mottok 4 av 5 stjerner i Barron 12. mars 2007, 13. mars 2008, 14. mars 2009, 15. mars 2010, 16. mars 2011, 17. mars 2012, 18. mars 2013, 19. mars 2014, 20. mars 2015 og 21. mars 2016 Årlig rangering av Best Online Brokers Barron s er også rangert TradeKing som en av bransjens beste for opsjonshandlere i 2016-undersøkelsen. Undersøkelsene er basert på handelsteknologi, brukervennlighet, mobil, utvalg av tilbud, forskningsfasiliteter, porteføljeanalyse MB Trading Futures , Inc IB medlem NFA. Trading in futures er spekulativ i naturen og ikke hensiktsmessig for alle investorer. Investorer bør bare bruke risikokapital ved handel futures og opsjoner fordi det alltid er risiko for betydelig tap. Forex trading Forex tilbys selvstyrt investorer gjennom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc og TradeKing Securities, LLC er separate, men tilknyttede selskaper Forex-kontoer er ikke beskyttet av Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer. Økende løftestang øker risikoen Før du bestemmer deg for å handle forex, bør du nøye vurdere dine økonomiske mål, nivå av investeringserfaring og evne til å ta økonomisk risiko. Alle meninger, nyheter, forskning, analyser, priser eller annen informasjon inneholdt ikke investeringsrådgivning. Les hele opplysningen Vær oppmerksom på at spot gull og sølv kontrakter ikke er underlagt regulering i henhold til US Commodity Exchange Act. TradesKing Forex, Inc fungerer som en innledende megler til GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Din forex-konto holdes og vedlikeholdes på GAIN Capital som fungerer som clearing agent og motpart til dine handler GAIN Capital er registrert hos Commodity Futures Trading Commission CFTC og er medlem av National Futures Association NFA ID 0339826 TradeKing Forex, Inc er medlem av National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, In c Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial, Inc Securities, tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA og SIPC Forex tilbys gjennom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA. FOREX er forkortelsen fra de engelske ordene FOReign Utvekslingsmarked Forex er det største finansmarkedet i verden, hvis dagomsetning gjør en og en halv milliard dollar I motsetning til andre finansielle markeder har Forex ingen sentral børs. Den fungerer ved hjelp av et elektronisk nettverk, inkludert Internett, hvis enheter er banker, selskaper og privatpersoner som handler i valutaer med hverandre Mangel på en sentral enhet tillater Forex-markedet å jobbe 24h 7days. MG Financial - lederen av Forex on-line teknologier - har publisert den første versjonen av sin online-handel plattform Deal Station i april 1997 Dette programmet tillater handelsmenn å vise valutakurser, å foreta transaksjoner og å spore åpne posisjoner i sanntidsmodus Distinc Deal funksjonen er kontinuerlig oppdatert hele tiden. Den siste utviklingen - DealStation 2000 er bygget på grunnlag av den nyeste teknologien Push Java, som gjør det mulig å skyve ny informasjon på en traders datamaskin så snart den blir tilgjengelig. En av konkurrentene av Deal Station er et programkompleks WinChart, som tilhører Straits Index Company En av fordelene ved dette programmet er en mulighet til å studere elementene i den tekniske analysen. Det er to tilnærminger til analysen av valutamarkedet grunnleggende og teknisk Med Ved hjelp av den grunnleggende analysen kan man bestemme forsynings - og etterspørselsbehovene på grunnlag av økonomiske og økonomiske teorier, som er basert på den politisk-økonomiske situasjonen. Den tekniske analysen undersøker handelsfrekvenser og volumer på grunnlag av grafisk representasjon av valutakurser i tid og det er rettet mot en tendensdiagnose i fremtiden. Den tekniske analysen tillater forutsigelser ng valutakursendringer på grunnlag av de siste handelsrater og volumdataforskning Denne typen analyse er avhengig av heuristiske formler for å spore kursbevegelsestendensene og gir mulighet til å estimere muligheter for valutasalg eller valuta kjøp. Diagrammer er med 5-minutters, 15- minutt, 60-minutters og 24-timers intervall Diagrammer med en ukes og en månedsintervall blir også brukt Sistnevnte diagrammer tjener til estimering av langsiktige tendenser. I Eksemplene på teknisk analyse.1 1 Nivåer av et relativt minimum og maksimum. Leveler av et relativt minimum og maksimum er poeng hvor diagrammet går fra å redusere til å øke og tvert imot fig. 1 Sannsynligheten for å overskride disse punktene anses å være ubetydelig, derfor er kjøp eller salg mer foretrukket i øyeblikkene av relative minima og maxima.2 Direkte linjer og kanaler av tendensen. Direkte linjer er et enkelt, men kraftig verktøy for trend avsløring, dvs. markedstendenser De forbinder så meg påfølgende maksima eller minima som tilhører en lokal trend Fortsettelse av linjen viser den mest sannsynlige retningen for markedsbevegelsen i fremtiden. Kanalen representerer en korridor av sitasjonsendringer og er definert som en del av et plan mellom de parallelle rettlinjene som er konstruert på maksima og på minima Fig 2 representerer det klassiske eksempelet på økt trend, men fig. 3 gir et eksempel på kanalplassering.3 Aktuelle dynamiske gjennomsnitt. Gjennomsnittlig gjennomsnitt gjør det mulig å generalisere trender og vise gjennomsnittsprisen for en viss tidsperiode Fig. 4 inneholder tre kurver av gjennomsnittsverdier, som avhenger av gjennomsnittlig periode - en dag, en uke og en måned. Det er tre typer dynamiske gjennomsnittlige indekser som er vanlige, lineært veid og eksponentielt jevnet. Eksponensiell utjevning anses å være mer nøyaktig, fra sannsynligheten av et prediksjonssynspunkt, siden det gir større vekt på de ganske nylige dataene. Det vanlige gjennomsnittet regnes under formelen. whe re n for eksempel står for antall dager. Nåværende gjennomsnitt karakteriserer prosessen med sitatendringene i gjennomsnitt. For å beregne statistikk over lokale ekstremma maxima og minima i henhold til gjennomsnittet, beregner man et gjennomsnittlig firkant av avvik. RMS Fig. 5 representerer en Eksempel på RMS-diagrammer, som danner båndet. Således kan RMS tjene som et mål for sannsynlighet. Formlene for beregning er representert nedenfor. Hvor D - er en standardavvik, n er mengden dager. II Elementene i den probabilistiske analysen av Forex markedet. De ovennevnte tingene illustrerer faktum at alle innsatsene i den tekniske analysen er rettet mot en estimering av sannsynligheten for en kommende hendelse. Den tekniske analysen opererer med de viktigste statistiske egenskapene - gjennomsnittlig RMS, statistikk øyeblikk av høyere ordre Den faktiske sannsynligheten forblir imidlertid uanmeldt. På samme tid kan de probabilistiske analyseelementene vellykket brukes både for beregningen På grunn av sannsynligheter, og som det grafiske verktøyet som er godt kjent for handelsmenn. Resultatene av estimeringsundersøkelsen av sitatet Forex-markedets valutasannsynligheter er representert nedenfor. Disse undersøkelsene inkluderer den spesielle programvaren som utvikles og realiseringen på grunnlag av den fysiske programvarens programvare simulering og beregning av probabilistiske fordelinger av reelle valutakurser.1 Simuleringen av distribusjon av DM-sitater. Fig. 6 viser modellfordelingen av det daglige diagrammet til DM-sitatene. Det er tre fremhevede trender a, b, c på diagrammet Trender a, b øker, c er nøytral Verdien av DM 1 8376 i et utvalg av trend b bestemmelse er merket med et rødt merke Fig. 7 viser et diagram over fordelingen av sannsynligheter. Rett fra begynnelsen er det nødvendig å merke at trender representerer en vanlig feil og i utgangspunktet bør de fjernes. Men i en sammenheng med å utføre en oppgave, tjener de som en nyttig informasjon. Fig. 8 viser en glatt kurve for distribusjon av sannsynligheter Fra analysen av fordelingene i figur 7 og figur 8 blir det klart at det er en synlig trend divisjon lokalisering Det er ikke mulig i den tradisjonelle tekniske analysen.2 Lokalisering av trender for reell distribusjon av sitater DM. Fig 9 viser det daglige diagrammet til DM-sitatene fra 30. april 1997 til 14. juni 1998 Det totale beløpet er 297 rapporter DM 1 7646 er merket med et rødt merke Fig. 11 og fig. 12 viser diagrammene for sannsynlighetsfordelingen Fra undersøkelsen av de ovennevnte diagrammene er det klart at den analyserbare verdien tilhører gruppen trender i overgangsperioden, som går fra de lave verdiene av sitater til de høyere. Sannsynligheten for å komme inn i denne gruppen av trender er ubetydelig For grafisk beregning av sannsynligheter skal vi omdanne fordeling på fig. 11 til integralet av sannsynligheter, som er vist på fig. 12. Fra undersøkelsen av a Bove-nevnte diagrammer er det klart at sannsynligheten for DM-sitater kan bli funnet innenfor det angitte intervallet 1 6748 1 7646, og det gjør ca. 30,3. Fjerning av en vanlig feil. For å beregne sannsynligheter med den angitte høye nøyaktigheten, trenger vi for å fjerne trenderne fig. 13 For øvrig er fjerning av trender også praktisert i tradisjonell teknisk analyse Fig. 14 viser nødvendig fordeling av de tilfeldige prosess-sannsynlighetene for absolutt sitasjonsendringer i fig. 13 Utseendet av distribusjon er et godt bevis på at de analyserte, tilfeldig prosess er normal eller i det minste kvasi - normal For å få sterkere bevis, er det nødvendig å bruke chi-kvadratet. Hvis i diagrammet tilhører fig. 14, teller man opp en integrering av sannsynligheter i et intervall fra -0 0370 til 0006 rødt mark, vil det være 0 1986 Det er således mulig å hevde at citeringsendringen av DM i grensene fra -0 0370 til 0006 er forventet med sannsynligheten om 20 Hvis vi skal telle deg p et integral av sannsynligheter for et symmetrisk DM-intervall vil den generelle sannsynligheten være ca 38. Den sistnevnte vil tillate å hevde at endringen av DM-sitater i et intervall -0 0060 0 0060 er nødvendig å forvente med den konfidensielle sannsynligheten for 62,4 Application Markoff s overgangssannsynligheter. Prosesser for valutakursendringer er prosesser stokastiske, dvs. representerer sett både bestemt trend og tilfeldige hendelser Fig. 13, fig. 14 Konklusjonen om anvendelsesevnen Markoff s overgangssannsynligheter følger herfra, som karakteriserer overgangsprosesser, for eksempel, i tid tilfeldig variabel fra en tilstand jeg i annen tilstand j. If å snakke om endringsprosessen av valutaer overgangssannsynligheter er det betingede sannsynligheter pi, j av det i øyeblikket t er dagens verdi av en valutakurs j forutsatt at for øyeblikket t-1 var det lik i Eksemplet Markoff s fordelinger av sannsynligheter P i, j er sendt på fi g 15. Den grunnleggende egenskapen Markoff s sannsynligheter er minne om tidligere overganger Denne egenskapen i en sammenheng med et betraktet problem kan formuleres som følger fordelingen av sannsynligheter P ti, j karakteriserer sannsynligheten for at anførsel av valuta vil akseptere verdi j under betingelse av , at etter t trinnene for eksempel, t timers sitatet, var lik i. Formuleringen av en reell situasjon kan se som følger I rekkefølge av den næringsdrivende er det data om 15 minutters prisendring EURO USD for de siste 3 - 4 måneder for eksempel Budpris Sekvensen av verdier EURO USD skjemaer Markoff s krets P i j j 15 minutters bytte av kurs EURO USD skal vi tolke som overgang av en tilfeldig variabel av en tilstand jeg i en tilstand j Sett av alle overganger danner en matrise av overganger eller relativ frekvens N i, j, for eksempel. Problem Det kreves å svare hvis gjeldende verdi EURO USD er i en tilstand j 5 i hvilken tilstand jeg denne verdien vil være etter 15 minutter Eller etter 30, 45, 60 minutter. Solu La oss dra nytte av en matrise av overganger N i, j og vi skal beregne transitive sannsynligheter pi, j med en tilstand. Verdier av ekte sitater og verdier av spådommer er illustrert ved hjelp av diagrammet fig 18 hvor t-15 - minutter-perioden. Diagrammet over feil er vist på fig. 19, hvor t-15-minutters periode. III Foreløpig konklusjon. De representerte resultatene av sannsynlighetsfordelingen av valutakurserforskning for markedets Forex viser følgende. a De tillater å tolke Forex-markedet, både som en grafisk form for representasjon av sannsynlighetsfordelinger, og som de numeriske egenskapene. b De representerte numeriske egenskapene til sannsynlighetsanalysens integraler av sannsynligheter og konfidensielle sannsynligheter har generaliserende karakter og kan brukes til langsiktige prognoser Programvaren, i sammenheng med langsiktige prognoser, kan være statisk, dvs. å bruke noen database med valutaanbefalinger. Programvaren, i en sammenheng med lon g-term prognoser, kan være statiske, dvs. bruk en database med valutakurser. Databasen kan fylles opp av en bruker i manuell stil. Den statiske versjonen av et slikt program vil ta 2- 3 måneder. Den dynamiske versjonen vil ta ekstra man - timer Forskjellen mellom den dynamiske programvaren og den statiske er at for å få valutaanbudene i sanntid, må den dynamiske programvaren inneholde en ekstra funksjonsblokk Eksempel. c Bruken av Markoff s-serien er hensiktsmessig for kortsiktige prognoser , som er faktisk for handelsfolk Utviklingen av en slik programforskningsversjon og realiseringen ved hjelp av probabilistisk distribusjonsforskning vil ta fra 1,5 til 2 måneder. Demo-versjonen av programvare CPS Valutasprogdisjonsprogramvare kan sees her. Alle artikler, systemer , strategier, vurderinger, vurderinger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon som finnes på denne nettsiden, av sine partnere eller bidragsytere, er gitt som generell markedsdeltager mmentary og utgjør ikke investeringsrådgivning, vil ikke akseptere ansvar for tap eller skade, inkludert uten begrensning til tap av fortjeneste, som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller tillit til slik informasjon. Copyright 2017 Alle rettigheter forbeholdt. Risk Disclosure Trading forex på margin har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsesgraden kan virke mot deg så godt som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikovillighet Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noe eller hele din opprinnelige investering, og derfor bør du ikke investere penger som du ikke har råd til å miste. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til valutahandel, og søk råd fra en uavhengig finansiell rådgiver dersom du er i tvil. Trafikk tenker i muligheter. A-oppsettene, handlene som sparker deg i C hin. Det er en feil jeg ser begynnende handelsmenn stadig gjør de venter på sidelinjen i flere dager, venter på et sett som venter på oppsett som sparker dem i haken, eller banker dem over hodet. Hvis du trenger å bli sparket i haken eller slått over hodet for å handle, bør du kanskje vurdere MMA, ikke handle Hvis du trenger dette for å faktisk gjøre noe du virkelig savner, er det mest grunnleggende å være en vellykket handelsmann. Din jobb er ikke å sitte der som Johnny Bench venter på levering av den perfekte banen Din jobb er å tenke i sannsynligheter, å tenke i tall og forventning Dette er en fordel for å bli en bedre handelsmann ved å lære å spille poker. I poker har de denne regelen om positiv forventning. Det innebærer i utgangspunktet ikke venter på at dine makthender skal ankomme før du spiller Du bør betale dine middels styrkehender i riktig miljø fordi de har positiv forventning. Du kan vente på AA eller AK egnet før du blir involvert i potten, men du går forbi mange hender som tjener penger på lang sikt Du går forbi hender som har positiv forventning. Denne doktrinen om å vente på A-oppsett er en feil som blir brukt av folk som virkelig ikke forstår handel. Det er viktig å huske at handel ikke er en mote konkurranse. Opplæring tenker i sannsynligheter og å finne oppsett som tjener penger over 100, 1000 eller 10.000x. Du må forstå at du ikke kan tjene penger på handelen akkurat nå, eller til og med den neste, men hvis det tjener penger i det lange løp har positiv forventning, da må du trekke utløseren. Begynnende handlere versus profesjonelle handlere. Begynnende handlende gjør feilen med å vente på oppsett som har 60 eller 70 nøyaktighet, handler med 1 1 eller 2 1 belønning til risikofaktorer. Sikkert matematisk disse vil tjene penger, men gjett hva visste du at du kunne ha et system som er 35 nøyaktig, noe som fortsatt tjener penger og mye av det over tid. Selv om det går å skremme 65 trades ut av 100, kan det være en profesjonell handel r ikke hoppe over disse handlene fordi de vet at de tjener penger Dette er forskjellen mellom en begynnende næringsdrivende og en profesjonell de tror i sannsynligheter. De er komfortable med usikkerhet fordi de stoler på prosessen. For å se på det matematisk, hvis du tar 100 handler på 35 nøyaktighet, du vinner 35 og taper 65 Nå, hvis du alltid målretter 3x din risiko betyr at hvis du risikerer 50 pips, målretter du 150 pips hver gang, dette systemet vil tjene penger Selv om du kanskje mister de neste 6-7 handlene, trenger du alt du trenger å gjøre er å vinne 3 eller mer, og du vil tjene penger over de 10 handler. Dette er forskjellen mellom en profesjonell begynnelsehandler. De forstår risikoen for ruinprinsipp, og er ikke bekymret for om de vil vinne neste handel. Begynnende aktører rationaliserer å miste de neste 6-7 handler som dårlig for deres generelle handel, når matematisk du fortsatt kan tjene penger. Hva separerer begynnerhandlere fra profesjonelle handelsfolk. Profesjonelle handelsfolk er ikke bekymret for neste handelsvinne eller å miste det de bryr seg om, tjener penger på lang sikt og over tid. De vil maksimere fortjenesten ved å spille matematikk ved å tenke i sannsynligheter. Selv om begynnelseshandlere henger hele sin psykologi, selvtillit og ytelse på neste handel, må du se på neste som bare ett fritt kaste i tusenvisene, vil du gjøre over tid. En enkelt sandkorn Din positiv skrånende egenkapitalkurve En måte å forholde seg til en individuell handel er å se hvor virkelig ubetydelig en handel er i den store ordningen av ting A God visuell for dette er hvis du for øyeblikket holder en hånd full av sand du plukket opp fra stranden at hver handel er som en enkelt sandkorn. Hvis du bruker riktig risikostyring og tenkning i sannsynligheter, er det ene sandkornet Virkelig ubetydelig Sett dem alle sammen, og det legger til noe mer betydelig, men i seg selv betyr det egentlig veldig lite. Sett inn din positive oppadgående kurvekapital over de neste årene, wi th hundrevis av handler per år under beltet ditt Det ene sandkorn betyr egentlig ingenting i hele egenkapitalkurven med lønnsomhet Det er bare et lite datapunkt i et veldig stort sett. Etter en lang handels karriere. Hvis du virkelig kan forstå dette, Jeg garanterer etter at du har en lang handelshistorie med hundrevis hvis ikke tusenvis av handler under beltet ditt, vil en liten handel ikke bety noe for deg. Men hva som betyr noe er at hvis du består opp trader som har positiv forventning med mindre nøyaktighet, kan du miste enorm fortjeneste over tid. Sørg for å gi slipp på om neste handelen vil bli en vinner eller en taper. Prøv ikke å investere for mye energi i denne Begynn å tenke som en profesjonell, og trekk utløseren om ditt neste oppsett har høyt eller lav nøyaktighet Hvis prisstrategien din har positiv forventning, så er det det du trenger å vite Når du gjør, vil du innse et stort stykke av det manglende puslespillet som du har begynt å tenke som en profesjonell, og begynte å tenke i sannsynligheter . Copyright 2007 - 2017 2ndSkiesForex Alle rettigheter reservert Vilkår for bruk Personvern Policy. NO FINANSIELL RÅDGIVELSE - Informasjonen på og eventuelle korrespondanse fra eller entreprenører og eller ansatte på nettstedet er kun gitt for utdanning og informasjonsformål, uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti for noen arten, inkludert garantier for nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for et bestemt formål. Informasjonen som finnes i eller levert fra eller gjennom dette nettstedet, er ikke ment å være og utgjør ikke økonomisk rådgivning, investeringsrådgivning, handelsrådgivning eller andre råd. Informasjonen på dette nettstedet og levert fra eller gjennom dette nettstedet er generelt i naturen og er ikke spesifikt for deg, brukeren eller noen andre. Du bør ikke foreta noen beslutning, finansiell, investering, handel eller annen måte, basert på noen av opplysningene presentert på dette nettstedet UTEN FORSIKRING UAFHÆNGIG FORSIKTIG FORSIKTIGHET OG KONSULTASJON MED EN PROFESSIONELL MAKKER ELLER KOMPETENT FINANSIELL ADVISOR Du forstår at Du bruker all og all informasjon som er tilgjengelig på eller gjennom dette nettstedet. DIN EGEN RISIKO. RISKOPPLYSNINGER - Handelen med utenlandsk valuta, aksjer, futures, varer, indeks futures eller andre verdipapirer har potensielle fordeler, og det har også potensielle risikoer Handel kan ikke være egnet for alle brukere av denne nettsiden. Alle som ønsker å investere, bør søke egen eller uavhengig finansiell eller faglig rådgivning. MÅ LESES Hvordan statistikk kan bidra til handel. Statistikk er en matematisk vitenskapelig sammensetning som handler om innsamling, klassifisering , presentasjon, tolkning og analyse av data Høres kjent Det bør fordi dette er valutamarkedet alt om Statistikk Forex markedet er generelt uforutsigbar, men likevel forutsigbar under visse forhold. Det som er sant for langsiktig bilde, kan ikke være sant for kort sikt, og vanligvis er dette Måten ting er Statistikk er en disiplin som gir oss en viktig kant når vi handler forex. Dette er ikke en artikkel om st atistikk, det er en artikkel om hvordan statistikk kan være nyttig i forex trading og hvilke prinsipper bør alltid ha i tankene mens trading.1 Samlet markedsbevegelser kan ikke forventes, men under visse omstendigheter kan enkelte bevegelser forutsies, det er hvordan fortjenesten blir gjort Selvfølgelig mister 95 av handelsmenn pengene sine, men dette skjer bare fordi de ikke har noen anelse om hvilken handel som virkelig er Trading er statistikk. I dag vil EURUSD gå opp, dette er en grunnleggende feil setning under alle omstendigheter. USUSD vil sannsynligvis gå opp i dag dette er den riktige utsagnet I forex handler det ikke om sertifiseringer. Vi handler bare om sannsynligheter.2 Historien har en tendens til å gjenta seg selv. Dette er den mest grunnleggende regel for teknisk analyse. Faktisk, hvis dette ikke hadde vært sant, ingen, og jeg mener ingen ville ha gjort fortjeneste fra valutamarkedet Men heldigvis er handel ikke gambling og historien har en tendens til å gjenta seg. Fortiden gjentar ikke, men noen aspekter av det gjentar om og om igjen Det er opp til oss å sp av dem.3. Et hvilket som helst system kan være lønnsomt i svært kort tid. Selv det mest dumme systemet kan være svært lønnsomt for en dag eller to, men det svikter selvfølgelig dårlig over en lang periode. Og nå er tiden for loven eller store tall som skal forklares Ifølge sin definisjon Law of large numbers er en teorem som beskriver resultatet av å utføre det samme eksperimentet mange ganger. Ifølge loven bør gjennomsnittet av resultatene oppnådd fra et stort antall forsøk være nær forventet verdi, og vil ha en tendens til å bli nærmere da flere forsøk utføres. Hva betyr det egentlig En mynt har to sider Hvis du kaster en mynt, er sannsynligheten for å komme opp hodet og halen 1 2 0 5 50 Hvis du kaster en mynt 10 ganger, noe kan skje, du kan til og med få 10 hodene eller 10 haler på rad selv om den totale sannsynligheten er 50 fordi antall forsøk er rett og slett for kort og statistisk ikke signifikant, men hvis du kaster en mynt 10.000 ganger ting endres du w dårlig får et resultat mer nær den generelle sannsynligheten for 50, noe som 4,999 hoder og 5,001 haler. Hvordan er loven av stort antall viktig i analysen av valutasystemer Først av alt forteller den at korte resultater betyr ingenting. Et dårlig system kan produkt 10, 20 eller til og med 50 seire på rad, men likevel er det garantert å mislykkes i det lange løp. For eksempel, anta at i 2 dager er det ingen grunnleggende i det hele tatt Som et resultat går markedet opp og ned med 50 pips og Støtte motstandsnivåer er ikke ødelagte Hvis du kjøper når markedet berører det lavere nivået og selger når det berører det øvre nivået, kan du gjøre det bra med de første høye impactnyheterene. Samme skjer hvis markedsutviklingen. Fortsett å handle med trenden og gjør trenden god slutter Systemets langsiktige robusthet må testes først før du bruker det live Et godt system må kunne overleve over ulønnsomme perioder uten mange tap og vinne alt tilbake pluss mye mer i lønnsomme perioder.4 Antall tr ades gjenspeiler systemets robusthet Antall handler i seg selv er ikke relevant hvis tatt ut av kontekst For eksempel, la oss si at vi har et system som lager 1000 handler per år. Er det et robust system Svaret er vi ikke vet selv om Antall o handler er stor Hvorfor Fordi det i løpet av ett år ikke gikk gjennom alle markedsaspekter. Hvis det gjør 13.000 handler i løpet av 13 år og fortsatt lønnsomt med 13 x X så ja, det er et godt system. Hvis det gjør 13.000 handler i løpet av 13 år uten fortjeneste, så er det ikke et godt system. Det overlever, men det er en kurve som er tilpasset for et enkelt markedsperspektiv. Hvis det gjør 3000 handler i løpet av 13 år og fortsatt er lønnsomt, er det fortsatt et dårlig system. Hvorfor Fordi hvis det ikke handlet under en ukjent markedstilstand, da er det bare kurve tilpasset for et enkelt markedsperspektiv. Hvis det gjør 13 000 handler og overskuddet dobles. Jeg m ikke nevne noe om nedtelling her, det betyr at det gjorde X i løpet av ett år og X i løpet av 12 år, en veldig ulik fordeling av proff fits.5 Et hvilket som helst system kan være lønnsomt på backtests bare hvis mange regler legges til Det legges til flere regler betyr kurvefitting på det s reneste form Systemet vil mislykkes på live trading fordi statistisk relevans er ødelagt Disse reglene kan ikke være gyldige for fremtidige markeder selv om de jobbet i det siste. Kurvmontering ved å legge til flere regler er et triks som brukes av kommersielle EA-leverandører. Jeg kan fortelle om systemet er kurvet fylt, bare se på egenkapitalkurven. Kortsiktige regler som ikke gir mening i det lange løp, er lagt bare for å skjule drawd0wn perioder for eksempel ikke handelen mellom 12 03 2007 og 30 04 2007 Hvis egenkapitalkurven peker rett opp så er det det første tegn på kurvepassing, det er derfor jeg liker stygg lette egenkapitalkurver som klart viser drawdownen periode. Statistiske prinsipper og metoder er uvurderlige verktøy i forex, ignorere dem og gjør deg klar til å mislykkes. I de følgende artiklene vil jeg forklare to av de mest brukte statistiske metodene som bidrar til å teste robuste ss av våre systemer Monte Carlo og Walk Forward. But først kan et praktisk eksempel hjelpe Statistikk hjelper også med å utvikle vellykkede handelssystemer Før du tenker på et system, trenger jeg en klar titt på langsiktig bilde Jeg trenger å vite hvor mange pips per dag et par beveger seg Det valgte paret for denne studien er EURUSD Bruke 13 år Alpari UK ingen hulldata, her er mine funn. Mellom 0 60 pips - 311 dager Mellom 60 90 pips - 850 dager Mellom 90 120 pips - 847 dager Mellom 120 150 pips - 586 dager Mellom 150 180 pips - 326 dager Mellom 180 210 pips - 214 dager Mellom 210 600 pips - 286 dager. Ved å studere tabellen ovenfor ser jeg at markedet ofte beveger seg mellom 60 og 150 pips 850 847 586 2280 dager ut av en totalt 3420 dager som betyr 66. Den første ideen som kommer inn i mitt sinn er å handle tilbakekall. For eksempel, hvis trenden går opp, venter jeg på en liten retracement og kjøper EURUSD 2 og 4 Elliot bølger, mitt håp er å fange bølger 3 og 5, se artikkelen om hvordan forex mar ket beveger seg Men hvor lenge er 2 eller 4-bølgen jeg ikke vet det, så jeg la MT4 optimizer for å finne ut det beste alternativet. Gå lang regel, trenden gikk rett opp i forrige dag. Lukk 1-Åpne 1 0 og prisen refresererer en viss prosent av forrige Høy forrige Lav retracementup Lav 1 prosent Høy 1 - Low 1.Go kort regelen trenden gikk ned forrige dag Lukk 1 - Open 1 0 og prisen omfordeler en viss prosent av forrige Høy forrige Lav retracementdown Høy 1 - prosent Høy 1 - Low 1.Stopp tap og ta fortjeneste er ikke mer enn 150 pips hver Tok meg 20 minutter å kode dette systemet, her er backtest. Etter 30 sekunder med å se egenkapitalkurven, avviste jeg det fra starten fordi det ser ut til å være bare for en markedsbetingelse. Vennligst se min grønne firkant. Det fungerte bra mellom 2007-2009 og ikke så bra resten av årene. Maksimal uttelling i løpet av 13 år er 2000 pips og total fortjeneste er 10.000 pips. 10.000 13 769 pips på gjennomsnittlig per år for maksimal risiko på 2000 pips Så t han belønner risikofaktor er 1 3 som er ganske dårlig, for ikke å nevne at tidligere resultater ikke er en garanti for fremtidig ytelse, men historien har en tendens til å gjenta seg selv. Nå ser du hvorfor statistikk er så nyttig når det gjelder forex trading. Takk for deg tid Hvis du likte denne artikkelen, vennligst del linken Kunnskap og deling er power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis.